next up previous
Next: Уравнение Гамильтона-Якоби (Беллмана) Up: УРАВНЕНИЕ ГАМИЛЬТОНА-ЯКОБИ (БЕЛЛМАНА) В Previous: Функция цены

3. Метод динамического программирования

Предложение 3.1. Пусть условия (А) и (Б) выполнены. Тогда для любого tex2html_wrap_inline1292 справедливо
eqnarray231
и
equation238

Доказательство. Остановимся на доказательстве равенства (3.2), так как (3.1) проверяется стандартным способом (см., например, [1]).

Пусть tex2html_wrap_inline1294 означает правую часть (3.2). Поскольку tex2html_wrap_inline1296 можно взять равным нулю, мы видим, что tex2html_wrap_inline1298

С другой стороны, зафиксируем tex2html_wrap_inline1300 и пусть управление tex2html_wrap_inline1014 будет следующим: tex2html_wrap_inline1304. Пусть tex2html_wrap_inline966 - траектория, выпущенная в момент tex2html_wrap_inline1102 из точки tex2html_wrap_inline1104 и соответствующая управлению tex2html_wrap_inline1250. Тогда для любого tex2html_wrap_inline1082 при tex2html_wrap_inline1316 мы имеем из (3.1):
equation251
Устремляя tex2html_wrap_inline1148 к нулю, так как tex2html_wrap_inline1320, можно заключить из (3.3) и непрерывности V, что
displaymath1324
для всех tex2html_wrap_inline1326 Следовательно, tex2html_wrap_inline1328 что и требовалось доказать.

Используя те же рассуждения, можно получить следующие результаты.

Лемма 3.1. Отображение tex2html_wrap_inline1330 не убывает на интервале tex2html_wrap_inline1332.

Следствие 1. Если в tex2html_wrap_inline1331 минимум достигается при некотором
значении tex2html_wrap_inline1336, то на интервале tex2html_wrap_inline1338 отображение tex2html_wrap_inline1330 постоянно.

Следствие 2. Можно объединить tex2html_wrap_inline1339, tex2html_wrap_inline1341 получая
displaymath1346

displaymath1348

displaymath1350