Bibliography

1

Bachelier L. Theorie de la speculation // Ann. de l'Ecole Norm. Super. 1900. Vol. 3.

2

Markowitz H. Portfolio selection // J. Finance. 1952. Vol. 7. P. 77-91.

3

Tobin J. Liquidity preference as behavior towards risk // Rev. Economic Stud. 1958.

4

Samuelson P. Rational theory of warrant pricing // Industr. Manag. 1965. P. 13-31.

5

Samuelson P. A. Mathematics of speculative prices // SIAM Rev. 1973. Vol. 15. P. 1-39.

6

Merton R. C. Lifetime portfolio selection under uncertainty: The continuous-time case // Rev. Econom. and Statist, 1969. Vol. 51. P. 247-257.

7

Merton R. C. An intertemporal capital asset pricing model // Econometrica, 1973. Vol. 41, N 5. P. 867-886.

8

Красовский Н. Н., Субботин А. И. Позиционные дифференциальные игры. М. : Наука, 1974. 455 с.

9

Krasovskii A. N., Krasovskii N. N. Control under Lack of Information. Boston, 1995.

10

Куржанский А. Б. Управление и наблюдение в условиях неопределенности. М. : Наука, 1977. 392 с.

11

Kurzhanskii A. B.,Valyi I. Ellipsoidal Calculus for Estimation and Control. Boston: Birkhauser, 1996.

12

Куржанский А. Б.,Никонов О. И. К задаче синтеза стратегий управления. Эволюционные уравнения и многозначное интегрирование // Докл. АН СССР. 1990. Т. 311, N 4.

13

Куржанский А. Б., Никонов О. И. Эволюционные уравнения для пучков траекторий синтезированных систем управления // Докл. РАН, 1993. Т. 333, N 5.

14

Nikonov O. I. Financial decisions via methods of guaranteed control theory // Pliska. Stud. math. Bulgar. 1998. Vol. 12. P. 133-140.

15

Кац И. Я., Куржанский А. Б. Минимаксное оценивание в многошаговых системах // Докл. АН СССР, 1975. Т. 221, N 3. C. 535-538.

16

Кац И. Я., Тимофеева Г. А. Бикритериальная задача стохастической оптимизации // Автоматика и телемеханика. 1997. N 3. С. 116-123.

17

Timofeeva G. A. Efficient control in multistage stochastic optimization problem // Pliska. Stud. math. Bulgar. 1998. Vol. 12. P. 235-244. .

18

Ширяев А. Н. Об основных понятиях и стохастических моделях в финансовой математике // Теория вероятностей и ее прил. 1994. Т. 39, N 1.

19

Мельников. А. В. Финансовые рынки: стохастический анализ и расчет производных ценных бумаг. М.: ТВП, 1997.

20

Karatzas I. Lectures on the Mathematics of Finance. Providence, Rhode Island: Amer. Math. Soc., 1997.

21

Lamberton D., Lapeyre B. Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. London: Chapman and Hall, 1996.